Каждый трейдер пытается разработать стратегию, которая бы приносила стабильную прибыль. Одну из таких моделей мы разберем в этой статье. Речь пойдет о системе Мартингейла. Она появилась еще в 18-м веке.
Мнения у трейдеров относительно этой стратегии расходятся. Одни уверяют в том, что она эффективная, и проверенная временем. Другие утверждают, что эта стратегия не столь прибыльная, как об этом думают новички. Прочитав нашу статью, вы сможете выработать свое мнение относительно системы Мартингейла.
История стратегии
Системе Мартингейла появилась для использования в азартных играх. Многие трейдеры применяют ее, даже не подозревая этого. Например, усреднение и доливка позиций имеют к ней прямое отношение.
В настоящее время доля торговых ботов, применяющих эту стратегию, стремительно увеличивается. Методика ее применения несложная. Ключевой вопрос состоит в фильтре сигналов, и определении выгодных точек для открытия сделок. Уверенно заявляем, что правильное использование системы Мартингейла не приводит к потере депозита. Если ей пользоваться грамотно, то этот подход способен принести немалую прибыль.
Если обратиться к статистике, то мы увидим, что большинство трейдеров, применяющих стратегию Мартингейла, несут серьезные убытки при использовании значительного кредитного плеча. Необоснованное увеличение позиции, даже если оно постепенное, также может привести к плачевным последствиям.
Методология системы
Первоначально метод Мартингейла предназначался для ставок на рулетке. В этой игре есть возможность ставить на события, предполагающие всего 2 исхода. К примеру, можно поставить на красное/черное или четное/нечетное. Вероятность того, что случится одно из событий составляет ½ (без учета зеро).
К примеру, ставим 10 USD на красное, а при первом запуске рулетки выпадает черное. На второй круг мы снова ставим на красное. Однако наша ставка уже составляет 20 USD. Теперь вероятность выпадения красного уже равняется ¾. Если мы снова проиграем, то следующая ставка уже составит 40 USD. Таким образом каждая новая ставка подразумевает удвоение ее размера. При этом вероятность выигрыша постоянно растет. При выпадении красного на любом из кругов наша прибыль составит 10 USD.
Возникает лишь один вопрос: хватит ли средств на еще одну ставку? То есть на стороне игрока теория вероятности и математика. При этом казино ограничивает возможности клиентов лишь собственными правилами. Наиболее распространенный вариант — максимальный размер ставки. Если такое правило действует, то система «сломается» в тот момент, когда игрок уже сможет удвоить ставку.
В торговле на международном валютном рынке суть этой стратегии неизменная. Вместо ставок используются ордера, которые открываются на определенном расстоянии друг от друга после прохождения ценой очередного уровня в нужном для трейдера направлении.
Логика стратегии на Forex предельно простая. Если позиция ушла на сто пунктов в минус, то для выхода в ноль нужно отбить их. С открытием второго ордер вам будет достаточно того, чтобы цена прошла всего лишь пятьдесят пунктов.
Если котировки актива все равно продолжат идти в невыгодном направлении, через сто пунктов открывается еще один ордер. Теперь по первой позиции минус двести пунктов. Однако для выхода в ноль вам будет достаточно, чтобы цена прошла всего лишь сто пунктов.
По мере продвижения котировок актива в неблагоприятном направлении убыток накапливается. Может наступить момент, когда вы уже не сможете открыть еще одну позицию, поскольку у вас закончатся свободные средства.
Особенности применения
На Forex часто можно наблюдать довольно продолжительные тренды. Они часто могут намекать на грядущий разворот, но цена после небольшого отката сразу же начинает двигаться в том же направлении, что и ранее.
Для примера разберем пару GBP/JPY. Всем известна ее ключевая особенность. Эта валютная пара славится колебаниями в широком диапазоне. Однако если изучить историю котировок данного актива, можно увидеть ситуации, когда ее курс безоткатно проходил несколько сотен пунктов. Такого не выдержит ни один депозит, если работать по системе Мартингейла. При этом применять данную методику чрезмерно консервативно мало кто хочет. Поскольку прибыль в этом случае будет совсем небольшой.
Отметим, что существуют валютные активы, которые могут демонстрировать трендовое движение в течение более десяти суток. Наиболее ярким примером таких активов является AUD/USD и NZD/USD. Надеется на глубокую коррекцию в этом случае не стоит. Если такое движение уже случилось, значит для него были весомые причины. Следовательно, коррекция будет неглубокой, а значит вы не сможете вывести в ноль открытые позиции.
Чтобы отдалить возможное обнуление депозита, большинство вариантов стратегии основаны на применении небольшого лота в каждом из ордеров и большом удалении их друг от друга. Также некоторые трейдеры применяют общий Stop Loss, который привязан к определенному проценту от депозита.
Подобные подходы снижают эффективность и доходность торговли. Это связано с тем, что у самой первой позиции «Тейк Профит» установлен на небольшом расстоянии от цены открытия. Получается, что для получения небольшой прибыли приходится рисковать ощутимой долей депозита.
На стейтментах линия роста депозита трейдеров, применяющих систему Мартингейла, практически прямая. Она указывает на уверенный прирост баланса. Однако заканчивается все предельно плохо — мгновенным обнулением. Однако существуют и грамотные варианты использования системы Мартингейла в торговле на международном валютном рынке.
Плюсы стратегии
Рынок находится в постоянной динамике. Предугадать или просчитать направление его движения в будущем представляет собой сложную задачу. В трейдинге по системе Мартингейла число открытых позиций у трейдера ограничивается величиной его депозита. При этом один лишь откат цены в обратном направлении способен вернуть все накопленные убытки. В этом заключается ключевое преимущество рассматриваемой системы.
Отметим, что на Forex ни одна из валют не сможет обесцениться в ноль. Однако мы не рекомендуем применять эту стратегию в течение длительного времени.
Рассмотрим вариант входа по тренду в рынок с применением рассматриваемой системы:
- Открывая позицию по тркенду, пользователь может сразу же взять ожидаемый профит.
- При резком рывке цены по тренду шансы получить высокую прибыль только растут.
- При начале коррекции стратегий позволяет переждать откат. В итоге можно закрыться в ноль, либо получить прибыль.
По системе Мартингейла торгуют не только по тренду, но и против него. В этом случае все происходит следующим образом:
- Торговать нужно минимальным лотом. В итоге можно дождаться разворота и выйти из рынка с хорошей прибылью.
- Если произошла чрезмерно глубокая просадка, то есть шансы закрыться в ноль, не теряя собственные средства.
Существует еще один вариант использования стратегии. Он заключается в генерировании дохода по процентным ставкам:
- Торговать нужно в направлении, которое будет обеспечивать начисление положительного swap. В результате прибыль будет накапливаться, и со временем ее значение будет весьма существенным.
- Выбирайте для покупки валюту со значительным показателем процентной ставки. При этом продавать нужно тот актив, по которому он минимальный. Прибыль будет внушительная, если по одному активу вы откроете сразу несколько позиций.
Система Мартингейла может применяться в торговле на международном валютном рынке в качестве самостоятельной стратегии, либо в роли дополнения к другим методам. В этом еще ее преимущество, которое заключается в универсальности.
В роли самостоятельной стратегии она не нуждается в применении пользователем каких-либо алгоритмов или специальных навыков. Если использовать ее в качестве дополнения, вы сможете существенно повысить эффективность базовой стратегии. Однако в этом случае необходимо обладать специальными навыками и знаниями, чтобы получить приемлемый результат.
В чистом виде рассматриваемая стратегия мало интересна профессиональным биржевым спекулянтам. Однако они ее часто используют именно в виде дополнения к своим собственным торговым системам.
Каковы риски?
Чтобы добиться успеха в торговле на Форекс, нужно уметь адекватно рассчитывать желаемую прибыль, и размер минимального лота. Многих трейдеров губит именно жадность. Статистика говорит о том, что система Мартингейла относится к числу наиболее опасных. Многие новички сливают свои депозиты, применяя именно такой подход.
Начинающему трейдеру этот подход может показаться очень простым, или даже идеальным. Если вы можете позволить себе депозит огромного размера, и будете совершать сделки с минимальным лотом, то ваши шансы на стабильное получение прибыли будут достаточно высокими. В противном случае вы можете быстро слить свой депозит.
Для снижения риска пользователи прибегают к различным приемам. Наиболее популярными считаются следующие из них:
- После выигрыша увеличивают ставку на коэффициент менее 2.
- После череды убыточных сделок изменяют цель. Например, отказываются от закрытия сделок в ноль.
- При открытии неудачной сделки или торговли против основной тенденции не открывают новых позиций, пока не будут выведены в ноль все убыточные сделки.
Отметим, что система Мартингейла точно не подойдет трейдерам, которые сильно подвержены азарту. Неспроста ее история начиналась в сфере игорного бизнеса. Поэтому к применению данной стратегии нужно относиться предельно внимательно и аккуратно.
Советы и рекомендации
Если вы начинающий трейдер, то сначала вам нужно изучить основы торговли на финансовых рынках. Не стоит надеяться на то, что применение системы Мартингейла в чистом виде принесет вам ощутимую прибыль. Это достаточно рискованная стратегия. Поэтому многие профессионалы наотрез отказываются использовать ее торговле.
Однако если вы будете применять ее в качестве дополнения к собственной торговой стратегии, результат может оказаться очень хорошим. Поэтому сначала нужно изучить технический и фундаментальный анализ, а также основные принципы управления капиталом. Без этого стать успешным трейдером у вас не получится. Также нужна серьезная практика на демонстрационном счете. Переходить на реальную торговлю можно только в том случае, если вы сумели добиться существенного прогресса на демо.
