Принципы с ними аналогичны тем, о которых мы рассказали выше. То есть во время трейдинга необходимо обращать внимание на то, чтобы RSI находился выше отметки 70 или ниже показателя 30. Сделки рекомендуется совершать только в этих случаях. Первый помогает выявлять зоны перекупленности и перепроданности. Когда RSI пребывает в одной из них, это сильный сигнал дивергенции.
При медвежьем варианте пики цены растут, а максимумы осциллятора снижаются, при бычьем минимумы стоимости падают, а индикатора – растут. Что касается трейдинга, то в этом случае под дивергенцией подразумевается расхождение между вектором изменения цены актива и данными индикатора. Именно эти два типа данных используются в работе. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.
Правильное использование дивергенций
Вы вошли в лонг по закрытию бычьей свечи (1), а защитный стоп-лосс поставили под предыдущий локальный минимум (2). При таком сценарии ваш стоп-лосс сработает уже через 20 минут. В трейдинге дивергенция означает расхождения в динамике между графиком цены и различными ценовыми индикаторами. При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет.
Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график. О выявленных расхождениях индикатор будет информировать пользователя в режиме онлайн. Дивергенции отражаются как на графике, так и в окне уведомлений. Что касается Take Profit, то оптимальным вариантом считается его размещение на расстоянии, в два раза превышающем отрезок от точки входа до стопа. Опытные пользователи могут это расстояние увеличивать для получения максимальной прибыли.
Скрытая дивергенция
И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше. От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.
- Чтобы идентифицировать расхождение в трейдинге, чаще всего анализируется либо основная линия этого алгоритма, или гистограмма.
- При таком сценарии ваш стоп-лосс сработает уже через 20 минут.
- Как правило, если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, наблюдается сигнал на покупку, если сверху вниз, индикатор сигнализирует о продаже.
- Данные с биржи COMEX (входит в состав CME Group).
Чтобы объяснить, что такое дивергенция в трейдинге, сначала расскажем, что подразумевает это понятие. Обычно оно означает расхождение каких-либо признаков, характеристик или данных. Основным сигналом, который подаёт индикатор, является схождение линии MACD и сигнальной линии. Как правило, если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, наблюдается сигнал на покупку, если сверху вниз, индикатор сигнализирует о продаже. Самой слабой считается формация, при которой обновляет свой экстремум, а график индикатора дублирует предыдущий экстремум, по сути, уходит вбок. Кроме разновидностей по направленности (бычья и медвежья), различают дивергенции по количеству и форме экстремумов.
Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай. Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго. Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.
Такой сигнал говорит о сохранении падающей динамики, поэтому можно рассмотреть возможность открытия коротких позиций, но ни в коем случае не стоит открывать длинные. Цифрой 2 показано, что на графике индикатора тоже формируются две вершины – однако вторая находится значительно ниже первой. Таким образом у нас в распоряжении факт формирования дивергенции. Это медвежья дивергенция, предупреждающая трейдеров о том, что рост цены происходит с затруднениями, и, вероятно, в последующие дни произойдет спад. Стрелки показывают, что трём понижающимся минимумам на графике цены соответствуют минимумы, которые повышаются на графике индикатора RSI.
Виды и сигналы дивергенции
Стандартной считается дивергенция с двумя пиками / впадинами, но встречаются варианты с тремя и четырьмя пиками / впадинами. Рассмотрим пример дивергенции с использованием индикатора Cumulative Delta на графике E-mini фьючерса на индекс S&P-500 внутри дня. Бычья скрытая дивергенция предполагает продолжение бычьего тренда. Бычья обычная дивергенция предполагает ослабление медвежьего тренда и возможный разворот вверх. Она предполагает ослабление бычьего тренда и возможный разворот вниз. Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный.
- Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.
- Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами.
- В первом случае цена снижается и устанавливает новые минимальные экстремумы, то есть наблюдается медвежий тренд.
- На скриншоте можно увидеть, что в левой части графика цена имеет нисходящий вектор, минимумы постоянно снижаются.
- Например, в макроэкономике этот термин отражает разрыв между уровнем развития разных государств.
Но это может отнимать много времени и сил, особенно у начинающих участников рынка. По общему правилу закрытие позиций происходит после появления сигналов, противоположных тем, на основании которых сделки были открыты. Если стоп расположен выше максимума, тейк-профит располагается ниже точки входа, если Stop Loss выставлен ниже минимума – над точкой входа. Чтобы идентифицировать расхождение в трейдинге, чаще всего анализируется либо основная линия этого алгоритма, или гистограмма.
Работа с дивергенцией
Стоп обозначен красной горизонтальной линией. Торговые объемы важно учитывать даже в том случае, если пользователь работает с MACD, RSI или стохастиком. Для этого применяются алгоритмы OBV, Volumes и так далее. Трейдер может использовать эту информацию как сигнал к продаже. Помимо вышеуказанных вариантов, выбор можно сделать в пользу стохастика.
Применение в торговой стратегии
Например, классические варианты, которые встречаются чаще всего, предупреждают об истощении тренда и его предстоящем развороте. На скриншоте видно, что цена и алгоритм MACD образуют медвежье расхождение. При этом стоп в соответствии с правилом фиксируется выше максимального экстремума.
Таким образом, дивергенция в трейдинге предполагает расхождение, которое образуется между двумя показателями. Первый – это динамика изменения стоимости, второй – график индикатора. Расценивание расхождения исключительно в качестве сигнала о развороте. Как мы уже рассказывали, скрытые дивергенции могут указывать на большой потенциал тренда и сигнализировать о его продолжении. Подтверждением сигнала о развороте целесообразно считать пересечение ценой трендовой линии. На скриншоте можно увидеть, что в левой части графика цена имеет нисходящий вектор, минимумы постоянно снижаются.
Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии. Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.
Дивергенция в трейдинге: особенности использования
Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях. Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница.
Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют. Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами. Несмотря на то, что стратегии, основанные на расхождениях, могут показаться очень простыми, на самом деле это не так. Трейдинг должен строиться не только в соответствии с выбранной трейдером стратегией, но и с правилами использования дивергенций. То есть в этом случае необходимо найти расхождение, обратное предыдущему.
